ООО "МДЦ - консалтинг"

Телефоны: +7 (495) 913 8442, +7 (499) 249 8412

121165 г. Москва, Кутузовский проспект дом 26, стр.3

 
Оптимизация исходящего обзвона с учетом результатов прошлых кампаний
Смена приоритетов автоматизации бизнес-процессов при розничном кредитовании
Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в условиях кризиса
Оптимизация выбора стратегии взыскания просроченной задолженности
Методы оценки рисков при оценке портфеля просроченной задолженности
Выступление на конференции "Коллекторский бизнес в России: новые решения, успешный опыт" 20 мая 2008 г.
Выступление на конференции "Коллекторский бизнес" 26 октября 2007 г.
Применение самоорганизующихся нейронных сетей для классификации заёмщиков

Главная » Публикации

Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в условиях кризиса


Подлесный С.Ю.
Технический директор ООО "МДЦ-Консалтинг"

 

Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в условиях кризиса
 
В условиях финансового кризиса резко возрос риск невозврата кредитов, выданных физическим лицам. Если до IV квартала 2008 года наибольшую проблему представляли собой мошеннические схемы и заёмщики, изначально неспособные обслуживать свой заём, то сейчас просрочки по кредитам допускают вполне добросовестные клиенты. Массовые увольнения и сокращение заработной платы приводят к тому, что заёмщики прекращают погашать взятые ранее кредиты.
 
Качество кредитного портфеля банка определяется не только текущими платежами. Большое значение имеет структура портфеля с точки зрения перспектив погашения и последствий непогашения. Упрощенно можно разделить заёмщиков на категории, перечисленные в табл. 1. Обратите внимание, что здесь мы предполагаем, что нам известно истинное положение вещей по каждому кредиту и приводим типичные жизненные ситуации.
 
Таблица 1 – Структура кредитного портфеля (физические лица)
Категория заёмщиков
Характеристика
Перспективы
Последствия
А - Добросовестные
АА - Погашают в срок
ААА – продолжат погашать в срок
 
ААВ – могут возникнуть временные трудности
Принесут дополнительный доход банку от штрафных санкций
АВ - Временные трудности (допускают кратковременные просрочки платежей)
АВА – вернутся в график по причине улучшения материального положения
 
АВС – перестанут платить по причине ухудшения материального положения
Замораживание средств на счетах обязательного резервирования.
Налог на прибыль начислен, хотя прибыль от уплаты процентов фактически не получена.
АС - Платили в срок до момента увольнения, в настоящее время не платят
АСА – вернутся в график по причине улучшения материального положения и/или реструктуризации
Высвобождение средств со счетов обязательного резервирования и для уплаты налога на прибыль.
Снижение нормы прибыли банка в связи с реструктуризацией.
АСВ – перейдут в категорию «Неплатежеспособные»
Замораживание средств на счетах обязательного резервирования по повышенной норме.
Налог на прибыль начислен, если не принято решение приостановить начисление процентов. Некоторые затраты на взыскание (коллекторское агентство)
В – Неплатежеспособные
ВА - Из категории «Добросовестные» перешли в категорию «Неплатежеспособные» по причине ухудшения материального положения (в т.ч. из-за кризиса)
ВАА - вернутся в график по причине улучшения материального положения и/или реструктуризации
Высвобождение средств со счетов обязательного резервирования и для уплаты налога на прибыль.
Снижение нормы прибыли банка в связи с реструктуризацией.
ВАВ – перейдут в категорию ВВ
Возрастание затрат на взыскание.
Замораживание средств на счетах обязательного резервирования по повышенной норме.
ВАС – дефолт по кредиту
Фиксация убытков. Прекращение начисления процентов и уплаты налога на прибыль. Высокие затраты на взыскание (судебные издержки или продажа задолженности с большим дисконтом). Высвобождение средств со счета обязательного резервирования.
ВВ - Крайне неаккуратно, погашают кредит с частыми задержками, вызванными нестабильными доходами или безответственным отношением к планированию расходов
ВВА – вернутся в график по причине улучшения материального положения и/или реструктуризации
Высвобождение средств со счетов обязательного резервирования и для уплаты налога на прибыль.
Снижение нормы прибыли банка в связи с реструктуризацией.
ВВС – дефолт по кредиту
Фиксация убытков. Прекращение начисления процентов и уплаты налога на прибыль. Высокие затраты на взыскание (судебные издержки или продажа задолженности с большим дисконтом). Высвобождение средств со счета обязательного резервирования.
ВС - Сделали несколько первых платежей, затем прекратили платежи из-за неспособности объективно оценить свое материальное положение при получении кредита
ВСА – вернутся в график по причине улучшения материального положения и/или реструктуризации
Высвобождение средств со счетов обязательного резервирования и для уплаты налога на прибыль.
Снижение нормы прибыли банка в связи с реструктуризацией.
ВСС – дефолт по кредиту
Фиксация убытков. Прекращение начисления процентов и уплаты налога на прибыль. Высокие затраты на взыскание (судебные издержки или продажа задолженности с большим дисконтом). Высвобождение средств со счета обязательного резервирования.
С - Проблемные
СС – Смерть, недееспособность, лишение свободы заёмщика и т.п.
 
СС – Мошенники: кредит изначально получали без намерения его вернуть
 
СС – Жертвы мошенничества: кредит выдан по утерянным документам или т.п.
ССВ – попытки взыскания
Замораживание средств на счетах обязательного резервирования по повышенной норме.
Налог на прибыль начислен, если не принято решение приостановить начисление процентов. Высокие затраты на взыскание (коллекторское агентство или судебное взыскание)
ССС – дефолт по кредиту
Фиксация убытков. Прекращение начисления процентов и уплаты налога на прибыль. Высокие затраты на взыскание (судебные издержки или продажа задолженности с большим дисконтом). Высвобождение средств со счета обязательного резервирования.
 
Из таблицы 1 следует, что при любых ситуациях банку выгоднее «повышать» категорию должника, чтобы не доводить до дефолта по кредиту, т.к. дефолт подразумевает фиксацию убытка по выданному кредиту. Убыток может выражаться в списании задолженности при невозможности взыскания, либо в огромном дисконте при продаже проблемной задолженности коллекторским агентствам. Кроме того, при дефолте по кредиту у банка возникают дополнительные расходы, особенно на взыскание задолженности в судебном порядке, с привлечением службы исполнения, реализацией предметов залога и т.п.
 
Более аккуратный количественный анализ покажет, что все не так однозначно. В некоторых случаях, например, в зависимости от суммы кредита или ликвидности предмета залога бывает выгоднее как можно скорее приступить к юридическим процедурам по взысканию задолженности. С другой стороны, «повышение» категории, например, в связи с реструктуризацией задолженности влечет за собой понижение прибыльности данного клиента для банка (здесь под термином «реструктуризация» мы понимаем всю совокупность способов изменения условий кредитного договора в пользу заёмщика: пролонгация, снижение процентной ставки, предоставление каникул по оплате процентов или основного долга и т.п.)
 
Насколько целесообразны превентивные действия банка по недопущению «сползания» клиента в категории АС, ВА, ВВ? Если бы мы могли предугадать момент, когда добросовестный заёмщик только начинает испытывать материальные трудности (АВ), то не доводя до ситуации (АС) банк мог бы попытаться сделать некоторые шаги по укреплению доверия к данному клиенту, без снижения собственной нормы прибыли (см. табл. 2). К сожалению, при массовом обслуживании физических лиц банк может достоверно установить лишь категорию (АС) по ряду признаков в поведении заёмщика. С этого момента все превентивные либо вынужденные действия банка приводят к потере прибыли. Дело лишь в количественной оценке этих потерь и перспектив получения дохода.
 
Возникает интересная задача оптимизации прибыльности кредитного портфеля с учетом кризисных факторов. В более широком смысле её можно рассматривать как задачу оптимизации ценности кредитного портфеля с учетом факторов прибыльности, затрат, риска дефолта и сохранения лояльности клиента.
 
Оптимизацию уже сформированного кредитного портфеля можно проводить лишь путём изменения структуры самого портфеля. В этом отличие от управления портфелем при выдаче кредитов, когда за счет настройки скоринговой модели и правил выдачи кредитов создают кредитный портфель с заданными характеристиками. Изменение структуры кредитного портфеля производится корректирующими воздействиями на отдельных должников. Примеры таких корректирующих воздействий приведены в табл. 2.
 
Таблица 2 – Способы воздействия на должника
Описание
Категория должников
1
Профилактический контакт с должником с целью подтвердить добросовестные намерения и платежеспособность. Может включать также запрос в бюро кредитных историй.
АА, АВ
2
Работа с текущей задолженностью (софт-коллекшн) – напоминания по телефону и т.п.
АВ, АС
3
Внесудебное взыскание (хард-коллекшн) – требования по телефону, личные встречи с должником, работа с родственниками
ВА, ВВ, ВС
4
Взыскание в судебном порядке (судебное и исполнительное производство, реализация залога)
ВС, СС
5
Реструктуризация задолженности (пролонгация срока, снижение размера ежемесячных платежей, списание штрафных санкций, изменение валюты кредитного договора)
АС, ВА
6
Досрочное прекращение действия кредитного договора – требование досрочного погашения кредита
ВА, ВВ, ВС
7
Требование увеличения стоимости залогового обеспечение по кредиту
АВ
8
Цессия (продажа прав требования по кредиту другим кредитным организациям или коллекторским агентствам)
ВС, СС
9
Списание безнадежной задолженности
СС
 
Если рассматривать действия, перечисленные в табл. 2, как двоичные переменные xij, принимающие значение 1 для тех должников j, к которым применяется соответствующее корректирующее воздействие i, то можно построить целевую функцию суммарной прогнозируемой ценности кредитного портфеля. Здесь предполагается, что в зависимости от вида воздействия на должника мы можем построить прогноз изменения его ценности для банка.
 
Обозначим прогноз ценности должника для банка как pij. Прогноз зависит от вида корректирующего воздействия i и от индивидуальных особенностей должника j. Индивидуальные особенности должника могут включать демографические показатели, поведенческие характеристики обслуживания задолженности, показатели платежеспособности и т.п. Ценность должника должна измеряться в денежных единицах, но точный смысл этой величины может являться предметом обсуждения. Можно предложить, как минимум, два варианта: прогноз величины прибыли по данному кредиту и прогноз суммарной долгосрочной прибыли от данного клиента.
Тогда целевая функция:
при ограничении, что к каждому j-му должнику может быть применен только один вид воздействия (или никакого воздействия):
Здесь ci – прогнозируемые затраты в случае применения воздействия i, а Cj – уже понесенные затраты по работе с кредитом должника j. Величина прогнозируемых затрат может включать в себя плановую стоимость мероприятий по взысканию (например, себестоимость работы контакт-центра с одним должником); величину затрат, зависящих от суммы кредита или суммы задолженности (налоги на прибыль, потери от замораживания средств на счете обязательного резервирования, сумма государственной пошлины, сумма дисконта при продаже задолженности и т.п.); прямые потери банка от применения j-го вида воздействия (например, снижение прибыли при реструктуризации задолженности или списании штрафных санкций).
 
Максимизация функции z за счет подбора индивидуальных видов воздействия на каждого должника является классической задачей целочисленного программирования, всесторонне описанной в литературе. Имеется возможность сконструировать дополнительные граничные условия к задаче оптимизации, учитывающие конкретные экономические требования, такие как ограничения на ресурсы, бюджеты и требования корпоративной политики, например:
 
·         Применение воздействия №1 (табл. 2) ограничено бюджетом;
·         Применение воздействия №2, 3 (табл. 2) ограничено количеством сотрудников телефонного контакт-центра, числом телефонных линий, бюджетом;
·         Применение воздействия №4 (табл. 2) ограничено количеством юристов в штате банка;
·         Воздействия №5-9 (табл. 2) в сумме не должны приводить к убыткам свыше заданного предела, либо не должны применяться более, чем в 10% случаев.
 
Описанный подход опробован ООО «МДЦ-консалтинг»  в ходе опытной эксплуатации программного продукта Collect Advantage в ряде банков и коллекторских агентств России и Украины. Указанный программный продукт решает весь комплекс задач по подготовке данных для анализа, выявления поведенческих характеристик заёмщиков, прогнозирования денежных потоков по погашению кредитов и оптимизация воздействий на должников. Программа Collect Advantage ориентирована на работу с портфелями просроченной задолженности, включая их оценку. Однако, в настоящее время «МДЦ-консалтинг» предлагает заинтересованным банкам принять участие в тестировании нового программного продукта Portfolio Advantage, реализующего описанную в данной статье методику управления кредитным портфелем.
 
Portfolio Advantage представляет собой специализированное хранилище данных и предоставляет интерфейс для анализа, прогнозирования, сегментации портфелей и оптимизации суммарной ценности портфеля. Программный продукт может работать как автономно, так и интегрироваться с промышленными СУБД Oracle или MS SQL. Как и Collect Advantage, программа не требует от пользователя глубоких знаний математических методов исследования операций. Интуитивно-понятный интерфейс Portfolio Advantage позволяет исследовать индивидуальные характеристики заемщиков в динамике, производить произвольные выборки данных, группировать заемщиков в произвольные реестры и корректировать индивидуальные признаки факторов риска (например, исключать заемщика из числа высокорисковых по результатам обследования).
 
Система гибко настраиваемых алармов (сообщений о достижении граничных показателей по конкретным заёмщикам), большое количество форматов графического представления информации и наличие разнообразных встроенных методов анализа данных превращают Portfolio Advantage в мощный и удобный инструмент повседневной работы риск-менеджеров и специалистов по сопровождению потребительских кредитов.
 
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ!
Закажите презентацию нашего нового программного продукта
AML ADVANTAGE
в Вашем Банке
по телефону
Представляем новый продукт
"Portfolio Advantage":
хранилище данных,
OLAP-отчеты,
скоринг, антифрод
для мониторинга портфеля
потребительских кредитов

География посетителей сайта

Locations of visitors to this page